2. 从业资格
  3. （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通

（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通

admin2022-08-02  82
问题 （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项 A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案 B
解析 VaR的计算方法包括方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法三种。方差—协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
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