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风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说,具有的优势是( )。 Ⅰ
风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说,具有的优势是( )。 Ⅰ
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2022-08-02
68
问题
风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说,具有的优势是( )。Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失,便于计量经济资本的需要量Ⅳ.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,对未来损失风险进行事前预测,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为监管部门和业界计量监控市场风险的主要手段。风险价值的优势具体在于:①有利于衡量整个贷款组合的风险;②可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况;③可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失,便于计量经济资本的需要量;④是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标。
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