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（2020年真题）G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球

最全题库2022-08-02  60
问题 （2020年真题）G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。如果某时点小李达到盈亏平衡，此时股票的价格可能是（   ）美元。A.65B.77C.113D.100
选项 A.65
B.77
C.113
D.100
答案 BC
解析 由题干可知，若股票价格为X美元，若价格大于90元，则看涨期权行权，则（X-95）-8=10 X=113 若股票价格小于90，则看跌期权行权，则（95-X）+10-8=0 X=77。
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