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假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,该组合的市场价值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理
假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,该组合的市场价值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理
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2023-08-06
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问题
假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,该组合的市场价值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是( )。
选项
A、1 004 900元
B、1 015 000元
C、1 010 000元
D、1 025 100元
答案
A
解析
市场价值为100万元,相应的利息为1 000 000×6%+12×3=15 000(元);1个月后收到红利1万元,则剩余2个月的红利利息为:10 000×6%+12×2=100(元),本利共计10 100元;净持有成本为:15 000—10 100=4 900(元);则该远期合约的合理价格为:1 000 000+4 900=1 004 900(元)。
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