首页
登录
建筑工程
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投
admin
2022-08-02
72
问题
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于风险组合,则( )。A.总期望报酬率为13.6%B.总标准差为16%C.该组合位于M点的左侧D.资本市场线斜率为0.35
选项
A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的左侧
D.资本市场线斜率为0.35
答案
ABCD
解析
总期望报酬率=(80/100)×15%+(20/100)×8%=13.6%;总标准差=80/100×20%=16%,根据Q=(100-20)/100=0.8小于 1可知,该组合位于M点的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知,该组合位于M点的左侧);资本市场线斜率=(15%-8%)
/(20%-0)=0.35。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/1800116.html
本试题收录于:
二级建造师题库会计365分类
二级建造师
会计365
相关试题推荐
资产配置是资产组合管理过程中的重要环节之一,是决定( )的主要因素。A.上市公
从均值为200,标准差为50的总体中,抽出 A.200,5 B.200
市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的( )。A.加权平均值 B.调
假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β
β系数的应用主要有以下()等方面。 I证券的选择 Ⅱ风险控制
如果风险的市值保持不变,则无风险利率的上升会使SML()。A.斜率增加 B
如果将β为1.15的股票增加到市场组合中,那么市场组合的风险( )。A.肯定将
反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是( )。A
根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间
证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益
随机试题
Whathetoldusabouttheaccidentdoesnot______.A、makeanysenseB、meananypo
[originaltext]W:Goodmorningandwelcometotoday’sprogram.Haveyoualwaysw
[originaltext]Wearegoingtotalktodayaboutthemoon,ourmoon.Firstof
Florida,______isreported,attracts800thousandtouristseveryyear.A、whichB、a
Forcenturies,immigrantshavecometoAmericaseekingthepromiseoflife,
IknowMr.Brown.We______(introduce)toeachotherataninternationalconfere
在非对称密钥系统中,甲向乙发送机密信息,乙利用()一解密该信息。A.甲的公钥
银汞合金充填后牙面洞,窝洞预备的最小深度为()A.2.0mm B.
下面对红霉素的描述错误的是A.口服可吸收 B.对铜绿假单胞菌有效 C.主要经
时间序列预测法属于( )。 A.定性预测法 B.定量预测法 C
最新回复
(
0
)