假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β

题库2022-08-02  53

问题 假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,(  )。 I 这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0.05 Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0.075A.I、ⅢB.I、ⅣC.I、Ⅲ、IVD.Ⅱ、 Ⅲ、IV

选项 A.I、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.I、Ⅲ、IV
D.Ⅱ、 Ⅲ、IV

答案 C

解析 根据证券市场线,证券A的单位系统风险补偿为证券B的单位系统风险补偿为当市场均衡时,单位系统风险补偿应该相同。
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