证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益

资格题库2022-08-02 20

问题证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A.被低估B.被高估C.定价公平D.价格无法判断

选项 A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断

答案 C

解析根据CAPM模型，其风险收益率=0.05+1.5×(0.09-0.05)=0.11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

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