假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的

最全题库2022-08-02 29

问题假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以()。A:3.16B:7.25C:2.33D:10

选项 A:3.16
B:7.25
C:2.33
D:10

答案 A

解析根据{图}计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根（即3.16）来近似得出10天持有期的VaR值。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/834197.html

本试题收录于：证券投资分析题库证劵从业分类

证券投资分析

证劵从业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)