从几何上看,在收益率与标准差所构成的坐标系中,()实际上是基金组合与无风险收益率

题库2022-08-02  37

问题 从几何上看,在收益率与标准差所构成的坐标系中,()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:道·琼斯指数

选项 A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:道·琼斯指数

答案 B

解析 从几何上看,在收益率与标准差所构成的坐标系中,夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。
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