从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率

题库2022-08-02 22

问题从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:道·琼斯指数

选项 A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:道·琼斯指数

答案 B

解析从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/840480.html

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)