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(2020年真题)商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。A
(2020年真题)商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。A
考试题库
2022-08-02
74
问题
(2020年真题)商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益
选项
A.压力测试结果
B.市场风险资本要求
C.压力风险价值
D.每日损益
答案
D
解析
对于产品较复杂,并使用风险价值模型的商业银行,可采用基于理论损益的返回检验,将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。
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初级风险管理
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