(2018年真题)某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60

练习题库2022-08-02  36

问题 (2018年真题)某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。A.120B.140C.290D.440

选项 A.120
B.140
C.290
D.440

答案 B

解析 根据已知条件可得,净多头总额=90+40+160=290,净空头总额=40+60+20+30=150。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法计算如下:(1)累计总敞口头寸法下,累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和,即累计总敞口头寸=290+150=440。(2)净总敞口头寸法下,净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差,即净总敞口头寸=290-150=140。(3)短边法下,总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中的绝对值较大者,即290。则按三种方法计算的总敞口头寸中,最小的为140。
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