某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0．10，违约损失率（L

考试题库2022-08-02 105

问题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0．10，违约损失率（LGD）是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A.0．8B.4C.1D.3．2

选项 A.0．8
B.4
C.1
D.3．2

答案 C

解析预期损失=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）=0．1×20×0．5=1（亿元）。

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初级风险管理

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