2. 从业资格
  3. 假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4

admin2022-08-02  75
问题 假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）。A.损失13亿 B.盈利13亿C.资产负债结构变化 D.流动性增强E.流动性下降
选项
答案 ACE
解析 答案为ACE。资产价值的变化=-[6 X 1000 X(8.5MS—8%)/(1 +8%)]=-27.8亿元；负倩价值的变化=-[4X800X(8. 5% -8%)/(1+ 8%)]=-14.8亿元，合计价 值变化=-13亿元，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。
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