在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为 正,

admin2022-08-02  31

问题 在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为 正,则风险分散效果好。 ( )

选项

答案

解析 错。如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资 产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果 较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
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