假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期

练习题库2022-08-02  47

问题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值(   )。A.上涨20.4%B.下跌20.4%C.上涨18.6%D.下跌18.6%

选项 A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%

答案 A

解析 题中,投资组合的总β为2.04,一段时间之后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4%。
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