2. 从业资格
  3. 下列关于敏感性分析的表述，说法正确的有（ ）。A.敏感性分析是指在保持其他条

下列关于敏感性分析的表述，说法正确的有（ ）。A.敏感性分析是指在保持其他条

考试题库2022-08-02  86
问题 下列关于敏感性分析的表述，说法正确的有（   ）。A.敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响B.最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类衍生品市场风险的希腊字母等C.敏感性分析的特点是计算简单且便于理解D.传统敏感性分析的优点是可以捕捉其中的非线性变化
选项 A.敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
B.最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类衍生品市场风险的希腊字母等
C.敏感性分析的特点是计算简单且便于理解
D.传统敏感性分析的优点是可以捕捉其中的非线性变化
答案 ABC
解析 D项说法错误，传统的敏感性分析只能采用线性近似，其假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。
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