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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计)
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计)
资格题库
2022-08-02
53
问题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下问题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33
选项
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
答案
A
解析
己知支付连续红利率的标的资产场合。
设标的资产支付的连续红利率为q,此时远期价格定价公式为:F=S×e^(r-q)(T-t) 。
将题中数据代入公式,则期货的理论价格为:
F=S×e^(r-q)(T-t)
=2500×e^ (0.04-0.01)×1/12 =2506.25(点)。
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