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关于B-S-M模型的理解,以下说法正确的有( )。A.在风险中性的前提下,预
关于B-S-M模型的理解,以下说法正确的有( )。A.在风险中性的前提下,预
免费题库
2022-08-02
62
问题
关于B-S-M模型的理解,以下说法正确的有( )。A.在风险中性的前提下,预期收益率μ可以用无风险利率r替代B.N(d2)表示在风险中性市场下标的资产价格(ST)大于执行价格(K)的概率C.N(d1)不仅是看涨期权对标的资产价格的导数,也是看跌期权对标的资产价格的导数D.波动率σ用于度量标的资产收益的不确定性
选项
A.在风险中性的前提下,预期收益率μ可以用无风险利率r替代
B.N(d2)表示在风险中性市场下标的资产价格(ST)大于执行价格(K)的概率
C.N(d1)不仅是看涨期权对标的资产价格的导数,也是看跌期权对标的资产价格的导数
D.波动率σ用于度量标的资产收益的不确定性
答案
ABD
解析
关于B-S-M模型的几点提示:
①从公式可以看出,在风险中性的前提下,预期收益率μ可以用无风险利率r替代;
②N(d2)表示在风险中性市场下ST(标的资产在T时刻的价格)大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;
③N(d1)是看涨期权价格对标的资产价格的导数,反映了短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率。如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,那么一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头进行对冲;
④波动率σ用于度量标的资产收益的不确定性,常用历史数据和隐含波动率来估计。
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