临近到期日，（）的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。A.虚值期权 B.实值

免费题库2022-08-02 63

问题临近到期日，（）的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。A.虚值期权B.实值期权C.平值期权D.深度虚值期权

选项 A.虚值期权
B.实值期权
C.平值期权
D.深度虚值期权

答案 ABD

解析随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零，意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定，而平值期权的Gamma则越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，意味着在临近到期日时，平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的难度将提高很多。

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