首页
登录
从业资格
临近到期日,( )的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。A.虚值期权 B.实值
临近到期日,( )的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。A.虚值期权 B.实值
免费题库
2022-08-02
40
问题
临近到期日,( )的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。A.虚值期权B.实值期权C.平值期权D.深度虚值期权
选项
A.虚值期权
B.实值期权
C.平值期权
D.深度虚值期权
答案
ABD
解析
随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零,意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定,而平值期权的Gamma则越来越大,并且在临近到期日时急剧上升,意味着在临近到期日时,平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的难度将提高很多。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717593.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A.期权到期
在期权风险度量指标中,()表示期权价格变化与到期时间变化的比值。A.Del
以下关于利率互换的描述中,说法正确的是()。A.交易双方在到期日交换本金和
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
收益增强型股指联结票据为了产生较高的利息,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价
某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务
在金融机构卖出期权之后,其所面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方
随机试题
Heistheonlypersonwhocan______inthiscase,becausetheotherwitnesseswer
Thiswasthecapital’smostanxiousweeksinceSeptember11th.OnMondayth
Intheworldofentertainment,TVtalkshowshaveundoubtedlyfloodedevery
"Mirrorworlds"isonlyoneofDavidGelernter’sbigideas.Anotheris"lifest
24岁初产妇,妊娠39周,规律宫缩7小时,枕右前位,估计胎儿体重2800g,胎心
二萜相当于A.两个异戊二烯聚合B.三个异戊二烯聚合C.四个异戊二烯聚合D.五个异
2020年末全国城市公共汽电车运营线路70643条,比上年末增加4913条,运营
预防甲状腺危象的关键是A.术中甲状腺切除范围要小 B.术前BMR降至正常范围
下列各项关于中期财务报告编制的表述中,正确的有( )。A.中期财务报告编制时采
不能有效提高软岩巷道支护强度与效果的措施是( )。A.喷射混凝土支护 B.联
最新回复
(
0
)