首页
登录
从业资格
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期
题库
2022-08-02
41
问题
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权,若要实现delta中性以 规避价格变动风险,应进行的操作为( )。A.卖出4个delta=-0.5的看跌期权B.买入4个delta=-0.5的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出4个delta=0.5的看涨期权
选项
A.卖出4个delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个delta=0.5的看涨期权
答案
BCD
解析
题中,组合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌,要实现Delta 中性,使得组合Delta=0,其解决方案包括:①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;②卖空2个单位标的资 产;③卖出4个delta=0.5的看涨期权。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717411.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
关于外汇远期的常见应用场景,以下说法正确的是()。A.投资者(投机者)为盈
在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A.期权到期
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风
场外期权的合约基准日就是合约生效的起始时间。()
某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务
随机试题
PassengersarerequestedtonotethatthenewtimetablecomesintoeffectfromM
[audioFiles]audio_ehbm_j51001(20082)[/audioFiles]A、No,TVprogramareboring.B
民航运输中的行李运输规定,()不得作为行李托运。A.商业文件 B.证券
十二指肠水平段位于A.肠系膜上动脉前方 B.肠系膜上动脉后方 C.肠系膜上动
抑制性突触后电位发生的原因主要是:A. B. C. D.
治疗汞中毒的首选药物是()A.左旋多巴 B.二乙三胺五乙酸三钠钙 C
人们往往赋予一些商品社会意义,拥有某种商品可以使消费者得到某种心理上的满足,属于
一般来讲,在房地产经纪活动中,()行为是房地产经纪人向委托人提供房地产的交易信
1862年清政府在北京开办____中首次采用班级授课制。
下列建设工程计价方法中,属于建筑单位工程概算编制方法的是()。A.类似工程预
最新回复
(
0
)