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  3. 基本的GARCH模型存在的局限包括（ ）。A.ARCH/GARCH模型没有在

基本的GARCH模型存在的局限包括（ ）。A.ARCH/GARCH模型没有在

免费题库2022-08-02  13
问题 基本的GARCH模型存在的局限包括（   ）。A.ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系B.ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
选项 A.ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系
B.ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足
D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
答案 ABC
解析 基本的GARCH模型存在三大局限：
（1）非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足。
（2）ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。
（3）ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系。
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