首页
登录
从业资格
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每
考试题库
2022-08-02
33
问题
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—1所示。表2—1预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为()元。[计算结果四舍五入取整数,N(0.4607)=0.6775,N(0.6107)=0.7293]A.2828B.2858C.2888D.2918
选项
A.2828
B.2858
C.2888
D.2918
答案
D
解析
根据股指期权定价公式有:
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717308.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
在采购经理人指数中,当指数低于50%,尤其是接近40%时,则有经济萧条的倾向。(
下列选项中,()是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。A.国债期货是实物
下列选项中,属于敏感性分析的是()。A.股票组合经过股指期货对冲后,若大盘
在期权风险度量指标中,()表示期权价格变化与到期时间变化的比值。A.Del
美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领
指数化投资是一种被动型的投资策略,其最终目的为达到优化投资组合()。A.与
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行
以下关于利率互换的描述中,说法正确的是()。A.交易双方在到期日交换本金和
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B
随机试题
Duringthereadinglesson,theteacheraskedstudentstoreadafew______from
Next,let’stalkaboutearthquakesonourPlanet.Somecountrieshavelarge
Perspiration,thebody’sbuilt-incoolingmechanismoccursasanaturalreaction
白朴所写的著名历史剧是()A.《墙头马上》 B.《梧桐雨》 C.《赵氏孤儿》
根据《住宅设计规范》,下列关于空调电源插座回路设计的表述中哪个是正确的?()
血-房水屏障的组成是()A.虹膜色素上皮细胞和睫状体无色素上皮细胞 B
下列各项中,对企业净资产收益率指标不产生影响的是( )。A.提高销售净利率
补阳还五汤的功用是A.补气,活血,通络 B.补气,活血,舒筋 C.补气,活血
能缓慢释放药物的是A.口服单层膜剂B.栓剂C.缓释制剂D.气雾剂E.静脉注射剂
下列各项中,能成为法律关系客体的有()。A.数字人民币 B.支付账户 C
最新回复
(
0
)