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当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每
考试题库
2022-08-02
30
问题
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—1所示。表2—1预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为()元。[计算结果四舍五入取整数,N(0.4607)=0.6775,N(0.6107)=0.7293]A.2828B.2858C.2888D.2918
选项
A.2828
B.2858
C.2888
D.2918
答案
D
解析
根据股指期权定价公式有:
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期货投资分析题库期货从业资格分类
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