当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每

考试题库2022-08-02 37

问题当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—1所示。表2—1预期3个月内发生分红的成分股信息

该欧式期权的价值为（）元。[计算结果四舍五入取整数，N(0.4607)=0.6775，N(0.6107)=0.7293]A.2828B.2858C.2888D.2918

选项 A.2828
B.2858
C.2888
D.2918

答案 D

解析根据股指期权定价公式有：

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