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国债期货价格是98元,最便宜可交割债券(CTD)的修正久期是4.5。假如国债现券
国债期货价格是98元,最便宜可交割债券(CTD)的修正久期是4.5。假如国债现券
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2022-08-02
96
问题
国债期货价格是98元,最便宜可交割债券(CTD)的修正久期是4.5。假如国债现券的价格为103元,修正久期是3.5,则完全对冲该国债的利率风险的套保比例是( )。(参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期x期货合 约价值))A.0.8175B.0.7401C.1.0000D.1.3513
选项
A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513
答案
A
解析
根据公式,可得:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD 修正久期×期货合约价值)=(3.5 x 103)/(4.5 x 98)=0.8175。
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