2. 从业资格
  3. 国债期货价格是98元，最便宜可交割债券（CTD）的修正久期是4.5。假如国债现券

国债期货价格是98元，最便宜可交割债券（CTD）的修正久期是4.5。假如国债现券

题库2022-08-02  43
问题 国债期货价格是98元，最便宜可交割债券（CTD）的修正久期是4.5。假如国债现券的价格为103元，修正久期是3.5，则完全对冲该国债的利率风险的套保比例是（   ）。（参考公式：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD修正久期x期货合 约价值））A.0.8175B.0.7401C.1.0000D.1.3513
选项 A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513
答案 A
解析 根据公式，可得：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD 修正久期×期货合约价值）=（3.5 x 103）/（4.5 x 98）=0.8175。
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