假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货

练习题库2022-08-02 67

问题假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。A.1.0000B.0.8175C.0.7401D.1.3513

选项 A.1.0000
B.0.8175
C.0.7401
D.1.3513

答案 B

解析根据套保比例的公式，套保比例＝（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD修正久期×期货合约价值）。则题中的套保比例=（3.5×103）/（4.5×98）≈0.8175。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716503.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)