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下列关于国债期货及其定价的说法正确的有( )。A.短期国债期货标的资产通常是零
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有( )。A.短期国债期货标的资产通常是零
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2022-08-02
72
问题
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有( )。A.短期国债期货标的资产通常是零息债券,没有持有收益B.短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致C.中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券,符合持有收益情形D.中长期国债期货定价公式为:Ft=Ster(T-t)
选项
A.短期国债期货标的资产通常是零息债券,没有持有收益
B.短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致
C.中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券,符合持有收益情形
D.中长期国债期货定价公式为:Ft=Ster(T-t)
答案
ABC
解析
D项,中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券,符合持有收益情形,设附息票债券定期支付利息在t时点的现值为Ct,其定价公式为:Ft=(St-Ct)er(T-t)。
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