2. 从业资格
  3. 某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通

某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通

练习题库2022-08-02  35
问题 某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（　　）A.买入；104B.卖出；1C.买入；1D.卖出；104
选项 A.买入；104
B.卖出；1
C.买入；1
D.卖出；104
答案 A
解析 保险公司担心债券价格上涨，应买入国债期货合约，应买入的国债期货份数＝（1.022575亿×4.47）/（83.4999万×5.3）≈104（份）。
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