首页
登录
从业资格
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互
练习题库
2022-08-02
103
问题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如下表。
(2)160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构见下表。
则该投资者持有的互换合约价值为( ) 美元。A.1.0219B.1.0462C.24000D.12350
选项
A.1.0219
B.1.0462
C.24000
D.12350
答案
C
解析
首先计算Rfix
计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,160天后固定利率债券的价格为:0.0316 ×(0.9970+0.9662+0.9331+0.9022)+1 × 0.9022=1.0222(美元)其次,计算权益部分的价值。
最后,由于合约名义本金为100万美元,则对于该投资者来说其价值为(1.0462-1.0222) ×100=2.4(万美元)
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716195.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
A、B双方达成名义本金为2500万美元的互换协议。A方每年支付固定的利率为8.2
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
某机构投资者采用90/10投资策略,将1000万元的90%投资于货币市场,6个月
国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生产设备,约定3个月后支
材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在
在经济收缩期,投资者信心不足,为了吸引投资者购买公司债券,发行人必须提供较高的利
随机试题
Insideagradstudent’sapartmentattheUniversityofPennsylvaniasitsas
[originaltext]M:Mom,I’vebeenthinkingImightgotoLondonattheendofthe
Manyyoungpeopledoubtthattheirdreamsforthegoodlifecouldevercometrue
Orangehasawavelengthlongerthanthatofgreen.[originaltext]Lighttravels
Theeight-yearwarSaddamHusseinforcedonitinthe1980s______(可能失去了100万伊朗人
[originaltext]W:Hi,Mark,whatcanIdoforyou?M:I’mjustfillingoutthis
某信息系统工程项目承建单位决定采用更高配置的核心交换机,预计5月30日变更在用的
当自己内心出现负面感受时,最好的应对方法包括()A.改变社会风气 B.调节
按照《统计上大中小微型企业划分办法》,企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年
当选定文件或文件夹后,不将文件或文件夹放到“回收站”中,而直接删除的操作是(
最新回复
(
0
)