首页
登录
从业资格
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
练习题库
2022-08-02
52
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2-4所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。表2-4?资产信息表
A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
选项
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:=ρ*(r1-r0)=0.73*(0.041-0.04)=0.00073。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717892.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
精细加工策略是一种()的i己忆策略。 A.感知性B.理解性 C.计划性
个体对学习活动所要达到的目标的主观估计是()。 A.学习需要B.学习动机
如果教学目标是侧重知识或结果,则与之相对应的教学策略是()。
学习策略是学习者制定的学习计划,由()构成。 A.意识和能力B.规则和技能
元认知策略的三个方面是相对独立地工作的。()
精细加工策略是一种理解性的记忆策略,和策略结合使用,可以显著提高记忆效果。
常用的组织策略有()。 A.记笔记B.列提纲 C.提问D.画图形 E
学习中,学习者采用在主要内容下画线的方法帮助学习,这种学习策略属于()。
加涅根据不同的学习结果将学习分成不同的类型()。 A.智慧技能B.认知策略
认识过程中影响着问题空间构造的因素有()。 A.知识经验B.注意 C.记
随机试题
你可以依赖于我的帮助。选作题Ⅱ:Youcancountonmyhelp.
Cigarettesleaveyouwithmorethanasmokyscentonyourclothesandfinger
PartⅡReadingComprehension(SkimmingandScanning)Directions:Inthispartyo
A.一次 B.二次 C.三次 D.四次
何某为去乡下度假,要求在医院工作的朋友为其开一周病假,顺便为祖母开些降压药及常备
共用题干 第二篇Bullyingatschoolcanhaveser
截至2015年底,中国创业投资各类机构数已达1775家,同比增长14.4%。其中
积极型股票投资组合管理的目标是()。 A.超越市场 B.获得市场平均收益
下列不包括在国际工程投标报价构成的有()。A.工人国外津贴费和伙食费 B.材料
关于结肠的描述,下列错误的是A.升结肠自右髂窝处起于盲肠上端 B.降结肠无系膜
最新回复
(
0
)