实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（）?

考试题库2022-08-02 33

问题实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（）?

选项

答案错

解析期权到期E1临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

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