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实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。( )?
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。( )?
考试题库
2022-08-02
61
问题
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。( )?
选项
答案
错
解析
期权到期E1临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
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