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假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期
练习题库
2022-08-02
36
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。投资组合的总β值( )。A. 1.86B. 1.94C. 2.04D. 2.86
选项
A. 1.86
B. 1.94
C. 2.04
D. 2.86
答案
C
解析
根据β计算公式,投资组合的总β为:0.90*1.20+0.1/12%*1.15=2.04
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