某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年

资格题库2022-08-02  32

问题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。A. 6.63%B. 2.89%C. 3.32%D. 5.78%

选项 A. 6.63%
B. 2.89%
C. 3.32%
D. 5.78%

答案 A

解析 互换的固定利率=2(1-0.8772)/(0.9732+0.9434+0.9112+0.8772)=6.63%
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