期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货

最全题库2022-08-02  38

问题 期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。(  )

选项

答案

解析 期货现货互转套利策略的基本操作模式是:用股票组合复制标的指数,当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714216.html

最新回复(0)