期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货

最全题库2022-08-02 49

问题期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。（　　）

选项

答案错

解析期货现货互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714216.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)