凯利公式．?*=(bp-q)／b中，b表示（　　）。A.交易的赔率 B.交易的

考试题库2022-08-02 31

问题凯利公式．?*=(bp-q)／b中，b表示（　　）。A.交易的赔率B.交易的胜率C.交易的次数D.现有资金应进行下次交易的比例

选项 A.交易的赔率
B.交易的胜率
C.交易的次数
D.现有资金应进行下次交易的比例

答案 A

解析凯利公式是仓位管理领域非常出名的公式，一般为，在胜率和赔率固定的情况下，寻找能最大化结果对数期望值的资本比例? *，即可获得长期增长率的最大化：? *=(bp-q)／b。其中，? *为现有资金应进行下次交易的比例；b为交易的赔率；P为交易的胜率。

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