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某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该
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2022-08-02
86
问题
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权,执行价格为65港元/股。(合约单位为1000股,不考虑交易费用)如果股票的市场价格为58.50港元/股时,该交易者从此策略中获得的损益为( )。A、3600港元B、4940港元C、2070港元D、5850港元
选项
A、3600港元
B、4940港元
C、2070港元
D、5850港元
答案
C
解析
对于看跌期权,若执行期权,则盈利65-58.50-2.87=3.63(港元/股),所以执行期权;对于看涨期权,若执行期权,则亏损6.5+1.56=8.06(港元/股),所以不执行期权,损失期权费1.56港元/股。所以总体盈利(3.63-1.56)1000=2070(港元)。
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