2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685,应付利

练习题库2022-08-02  25

问题 2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因1.017361,TF1309合约价格为96.336,则基差为-0.14.预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309,如果两者基差扩大至0.03,则基差收益是( )。A、0.17B、-0.11C、0.11D、-0.17

选项 A、0.17
B、-0.11
C、0.11
D、-0.17

答案 A

解析 买入基差交易,基差扩大盈利,基差由-0.14扩大至0.03,则基差收益为0.03-(-0.14)=0.17.
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