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某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,
题库
2022-08-02
68
问题
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,则该国债远期的理论价格为( )元。
A.100. 31B.101.31C.102.31D.103.31
选项
A.100. 31
B.101.31
C.102.31
D.103.31
答案
C
解析
第一步计算该国债全价:
St=净价+当期利息=98.36+[60/(60+122)] *6%/2*100 =99.35元
第二步计算该国债在270天内付息的现值:
Ct=3%×100e-0.08×122/365=2.92元
第三步计算该国债远期理论价格:
Ft=(St-Ct)er(T-t)=(99.35-2.92)e0.08×270/365=102.31元
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