临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。A、虚值期权 B、实值期权 C、平

免费题库2022-08-02  41

问题 临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。A、虚值期权B、实值期权C、平值期权D、深度虚值期权

选项 A、虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权

答案 ABD

解析 随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。
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