在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈

练习题库2022-08-02 72

问题在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（）

选项

答案对

解析随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

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