首页
登录
从业资格
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈
练习题库
2022-08-02
48
问题
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )
选项
答案
对
解析
随着剩余时间的缩短,虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713841.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。()
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风
场外期权的合约基准日就是合约生效的起始时间。()
比率期权组合是指买入一定数量的看涨(跌)期权,同时卖出一定数量相同到期日、相同执
某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务
在金融机构卖出期权之后,其所面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方
使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整头寸。()
随机试题
Thetaskofbeingacceptedandenrolledinauniversitybeginsearlyforsom
Ifyou_______morethanaweektotakecareofyourbabyinthehospital,askt
Birdsarewarm-blooded,vertebrateanimalswhosebodiesarecoveredwithfeat
With950millionpeople,IndiarankssecondtoChinaamongthemostpopulous
Allovertheworldmenaresearchingfornewtechniquestoprovidemasshous
建筑材料在自然状态下,单位体积的质量,是以下哪种基本物理性质?()A.精确密
根据《中华人民共和国传染病防治法》的规定,可以按甲类传染病处理的传染病有()A
肝硬化患者的血清蛋白电泳图谱特征是()。A.ALB↓↓,α1球蛋白↑,α2球蛋
从内容上看,人力资源规划包括()。A.组织规划 B.企业组织变革规划 C.
现代风险管理强调采用以()为核心。A:名义值方法 B:敏感性方法 C:波动性
最新回复
(
0
)