美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%,为了对冲利率

练习题库2022-08-02  26

问题 美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%,为了对冲利率风险,某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是( )。A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%

选项 A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%

答案 C

解析 LIBOR(3*6)4.50%/4.75%的意思是3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%。
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