从敏感性分析的角度来看,如果一家金融机构做空了零息债券,同时也做空了普通欧式看涨

资格题库2022-08-02  42

问题 从敏感性分析的角度来看,如果一家金融机构做空了零息债券,同时也做空了普通欧式看涨期权,那么其金融资产的风险因子主要包括( )。A、利率B、指数价格C、波动率D、汇率

选项 A、利率
B、指数价格
C、波动率
D、汇率

答案 ABC

解析 金融机构做空了零息债券和欧式看涨期权,金融资产的风险因子主要包括利率、指数价格、波动率。这些风险因子的变化使所卖空的资产的价值发生变化,带来潜在的损失。
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