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某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的
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2022-08-02
87
问题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。A.面临下跌风险B.没有下跌风险C.会出现增值D.保持不变
选项
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
答案
A
解析
该组合Delta=5×0.8+4×(-0.5)=2,因此,资产下跌将导致组合价值下跌。
考点:期权的希腊字母
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