首页
登录
从业资格
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的
题库
2022-08-02
86
问题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。A.面临下跌风险B.没有下跌风险C.会出现增值D.保持不变
选项
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
答案
A
解析
该组合Delta=5×0.8+4×(-0.5)=2,因此,资产下跌将导致组合价值下跌。
考点:期权的希腊字母
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713601.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
()是以班级为单位,在班主任的指导下由学生自己主持进行的全班性会务活动。
对“红砖有何用途”这一问题的回答,在单位时间里答案的种类越多,说明个体的哪项思维
个体在单位时间内对事物反应的总量体现了创造性在()方面的品质。 A.可逆性
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
在期权风险度量指标中,()表示期权价格变化与到期时间变化的比值。A.Del
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
收益增强型股指联结票据为了产生较高的利息,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价
某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋,测得每袋重量(单位:克)分别为789,78
随机试题
WhathappenedonJanuary27th,1967?[br][originaltext]Althoughitisimpo
Americanculturehasnotbeenimmunetoculturalinfluencesfromoutside.Th
Nottoomanydecadesagoitseemed"obvious"bothtothegeneralpublicand
[originaltext]TheRobertsweredrivingthroughPortMerlinwhenthey’heard
腹股沟疝检查时,压迫内环的部位应在A.腹股沟韧带中点 B.耻骨结节外侧 C.
某次事故查明死亡人数为4人,直接经济损失约1200万元,则根据《水利工程建设重大
以下关于药物剂型的叙述,错误的是A.剂型可以改变药物的作用性质 B.剂型可以改
简述现代企业人力资源管理各个历史发展阶段的特点。
2010-136.表里辨证主要是辨别 A.疾病的性质B.病位的深浅C.
实体企业合理利用大宗商品期货和其他衍生品工具,可以有效管理其在大宗商品采购、库存
最新回复
(
0
)