某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的

题库2022-08-02 84

问题某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。A.面临下跌风险B.没有下跌风险C.会出现增值D.保持不变

选项 A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变

答案 A

解析该组合Delta=5×0.8+4×（-0.5）=2，因此，资产下跌将导致组合价值下跌。
考点：期权的希腊字母

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