2. 从业资格
  3. 11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对

11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对

资格题库2022-08-02  38
问题 11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：将合约基准价记作K，合约结算价记作S，则乙方卖出该期权后，其承担的支付义务就是（　　）。A.max（K-S，0）B.max（S-K，0）C.min（K-S，0）D.min（S-K，0）
选项 A.max（K-S，0）
B.max（S-K，0）
C.min（K-S，0）
D.min（S-K，0）
答案 A
解析 乙方为看跌期权的卖方。乙方须支付的金额：max（K-S，0）
考点：利用场外期权对冲风险
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