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如果利率变化导致债券价格变化,可以用( )的定义来计算资产的价值变化。A.β系
如果利率变化导致债券价格变化,可以用( )的定义来计算资产的价值变化。A.β系
考试题库
2022-08-02
42
问题
如果利率变化导致债券价格变化,可以用( )的定义来计算资产的价值变化。A.β系数B.久期C.ρD.凸性
选项
A.β系数
B.久期
C.ρ
D.凸性
答案
BD
解析
如果利率变化,将会导致债券价格变化,也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算,而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
考点:在险价值VaR
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