首页
登录
从业资格
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。A.修正久期 B.资产组合未来
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。A.修正久期 B.资产组合未来
资格题库
2022-08-02
27
问题
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度
选项
A.修正久期
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.置信水平
D.时间长度
答案
BCD
解析
在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(Ⅳ天)的最大可能损失。用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-a%。其中,△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量,而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713413.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
机体某一方面的机能受损甚至缺失后,可通过其他方面的超常发展得到部分补偿,这体现了
教学过程是一种特殊的()。 A.心理过程 B.信息过程 C.逻辑过程 D
人的发展是指人在()两个方面的发展。
学生是具有发展的()的人。 A.特点 B.潜能 C.主体 D.需要 E
德育目标是教育目标在人的()方面的总体规格要求。 A.思想德育 B.政治思想
学校产生后,教师职业便成为()的社会职业,但从教并不需要经过()
作为一个教师,需要掌握教育理论的基本课程主要是指()。 A.教育学 B.心理
社会环境对个体的客观要求所引起的需要与个体的发展水平之间的矛盾运动,是推动个体由
机体某一方面的机能受损甚至缺失后,可通过其他方面的超常发展得到部分补偿,这体现了
对遗传素质在人的身心发展方面的作用表述正确的观点是()。 A.遗传素质为人的发
随机试题
ThereisanoldsayinginEnglish:"Laughteristhebestmedicine".Untilre
Whathappenedlastnight?[br][originaltext]Iknewtheywantedtodrinkmeund
【B1】[br]【B8】[originaltext]Acaninecoptookearlyretirementafterbosses
[originaltext]M:Hi,Jenny,youdon’tlookhappy.What’swrong?W:Well,Jack,
1.题目:艺术节策划与美术设计 2.内容:艺术节的策划流程与相关的美术设计
某公路工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一,且已列入地方年
根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,毛石砌筑时,对石块
下列属于必然王国社会状态的有( ) A.奴隶社会 B.封建社会 C.资本
案例一: 一般资料:求助者,男性,29岁,未婚,博士,公司高级管理人员。 案
建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付()的各项费用。A.施工现场的
最新回复
(
0
)