2. 从业资格
  3. 临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A.虚值期权

临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A.虚值期权

练习题库2022-08-02  76
问题 临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A.虚值期权B.平值期权C.实值期权D.以上都是
选项 A.虚值期权
B.平值期权
C.实值期权
D.以上都是
答案 B
解析 当平值期权在临近到期时，期权的De1ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713190.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)