首页
登录
从业资格
临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A.虚值期权
临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A.虚值期权
练习题库
2022-08-02
74
问题
临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A.虚值期权B.平值期权C.实值期权D.以上都是
选项
A.虚值期权
B.平值期权
C.实值期权
D.以上都是
答案
B
解析
当平值期权在临近到期时,期权的De1ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动,从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713190.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。()
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是()。
在压力测试中,可以通过设定极端情景发生的概率测算出遭受风险的可能性。()
以下关于利率互换的描述中,说法正确的是()。A.交易双方在到期日交换本金和
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风
通过历史数据分析可以发现,大宗商品是分散投资风险的重要手段,它与()的相关
随机试题
IfwefightawarandwinitwithH-bombs,whathistorywillrememberisnotthe
Theselfishnessofhumansisacentralassumptionoforthodox(传统的)economics,
依据《旅行礼服务质量赔偿标准》,旅行社未经旅游者同意,擅自将旅游者转用、拼团的,
利多卡因对哪种心律失常无效?A、心肌梗死致室性心律失常 B、强心甙中毒致室性心
关于母乳喂养的有效指标,不正确的陈述是A.哺乳后双乳坚硬 B.每天排大便数次
美国科学家近日研制出一种摄像机,它可以把患者静脉的绿色视频图像投射在皮肤上,这一
重力和粘滞力分别属于: A.表面力、质量力B.表面力、表面力C.质量力、表
根据惠更斯—菲涅耳原理,若已知光在某时刻的波阵面为S,则S的前方某点P的光强度决
A.主动脉瓣关闭不全 B.肥厚型梗阻性心肌病 C.左心功能不全 D.大量心
对于企业己付款并入账但银行尚未入账的未达账项,在编制“银行存款余额调节表”时应在
最新回复
(
0
)