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用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（ ）。A.债券组
用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（ ）。A.债券组
题库
2022-08-02
39
问题
用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（ ）。A.债券组合基点价值*国债期货合约基点价值B.债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值C.债券组合基点价值*（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）D.债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
选项
A.债券组合基点价值*国债期货合约基点价值
B.债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
C.债券组合基点价值*（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
D.债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
答案
B
解析
国债期货合约数=债券组合基点价值÷期货合约基点价值。而期货合约基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。
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