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（2017年真题）某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约

免费题库2022-08-02  6
问题 （2017年真题）某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（   ）。（交易单位：10吨／手）A.盈利500元B.亏损500元C.盈利5000元D.亏损5000元
选项 A.盈利500元
B.亏损500元
C.盈利5000元
D.亏损5000元
答案 D
解析 熊市套利是指当市场出现供给过剩，需求相对不足时，无论是在正向市场还是在反向市场，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。如果是正向市场，熊市套利交易者买入套利时，在两个合约价差扩大时才能够盈利。本题中，远期月份合约价格高于近期月份合约价格，属于正向市场熊市套利，价差扩大时可以实现盈利。建仓时价差=5920-5850=70（元／吨），平仓价差=5890-5830=60（元／吨），价差缩小，因此，有净亏损=（70-60）×50×10=5000（元）。
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