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(2019年真题)2015年10月,某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧
(2019年真题)2015年10月,某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧
admin
2022-08-02
74
问题
(2019年真题)2015年10月,某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权(美式),权利金为0.0213。不考虑其他交易费用,期权履约时该交易者( )。A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
选项
A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
B.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
D.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
答案
D
解析
该交易者为看跌期货期权的卖方,当期权买方执行期权时,该交易者有义务以执行价格即1.1522买入欧元兑美元期货合约。由于交易者收到了0.0213的权利金,所以,履约时,该交易者买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522-0.0213=1.1309。
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