共用题干 有两种股票A、B,某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息,如表3-

admin2022-08-02  48

问题 共用题干有两种股票A、B,某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息,如表3-8所示。假定无风险利率为5.0%。根据案例回答37~38题。两只股票的α值分别为()。A:1.2%;-1.5%B:1.8%;-0.5%C:1.2%;0.5%D:1.8%;-1.5%

选项 两只股票的α值分别为()。
A:1.2%;-1.5%
B:1.8%;-0.5%
C:1.2%;0.5%
D:1.8%;-1.5%

答案 D

解析 股票A的期望收益率:5%+0.8*(14%-5%)=12.2%;股票B的期望收益率:5%+1.5*(14%-5%)=18.5%。


股票A的α值:14%-12.2%=1.8%;股票B的α值:17%-18.5%=-1.5%。
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