某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,

题库2022-08-02  40

问题 某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为(   )。(结果四舍五入取整)A.1499元人民币B.1449美元C.2105元人民币D.2105美元

选项 A.1499元人民币
B.1449美元
C.2105元人民币
D.2105美元

答案 B

解析 交易商购入远期外汇合约,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011,6个月后,美元兑人民币的价格上涨,所以该交易商的NDF头寸已产生利润,银行应付给交易商:(6.2101-6.2011)×1000000/6.2101≈1449(美元)。
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